Quant Edge Solutions ist ein Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Risikomanagement und Quantitative Finance. Unsere Berater und Quantitative Entwickler sind ausgewiesene Experten in ihrem Fach und verfügen über langjährige Erfahrung in der Durchführung von anspruchsvollen Projekten bei namhaften Banken, Versicherungsunternehmen, Energieunternehmen und Clearinghäusern.
Das Team
von Quant Edge Solutions besteht aus erfahrenen Beratern, Financial Engineers, Business-Analysten, und Entwicklern mit Expertise und Projekterfahrung im Risikomanagement, Financial Engineering und der Regulatorik bei namhaften Banken, Versicherungsunternehmen sowie Clearinghäusern in Europa und Nordamerika. Unsere Kernkompetenz liegt im Quantitative Finance Bereich und erstreckt sich von der Businessanalyse bis hin zur endgültigen Implementierung der maßgeschneiderten Lösungen. Kunden können mit Quant Edge Solutions auf aktuelles Know-how und innovative Softwarelösungen zurückgreifen und erhalten so einen verlässlichen Partner zur Bewältigung stets zunehmender Herausforderungen im Risikomanagement und dem regulatorischen Reporting.
Consultant for Risk Management and Financial Engineering
Über Thomas
Software Engineer
Über Milos
Quantitative Analyst
Über BenediktProjekt Referenzen
Über die Jahre hat Quant Edge Solutions eine Vielzahl von Projekten bei namhaften Unternehmen, wie der Deutsche Bank, Eurex Clearing, E.ON Ruhrgas, Nord/LB, Helaba und vielen weiteren, erfolgreich durchgeführt. Die Themen/Anforderungen, welche im Rahmen dieser Projekte behandelt wurden, decken ein breites Spektrum ab und reichen von der fachgerechten Abbildung und Bewertung strukturierter Finanzprodukte mit komplexen Payoffs, über die Implementierung von neuronalen Netzen, bis zur Einführung eines mit dem Vier-Augen-Prinzip kompatiblen Workflow für Trades. Eine umfangreichere Auflistung unserer bisherigen Projekte wird Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
Migrationsprojekt bei einer Landesbank
Ziel dieses Projekts war es, eine weiterentwickelte Riskmanagement Software in die bestehende Risikomanagement Infrastruktur zu integrieren. Dies beinhaltete das Ausarbeiten verschiedener Prototypen für die Bewertung von mehreren strukturierten Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Range Accrual, Bermudan Callables und Barrier Options. Ebenfalls wurden implementierte finanzmathematische Modelle, wie das Hull-White und SABR Modell auf Plausibilität überprüft und unterschiedliche Kalibrierungstechniken, unter anderem Ansätze aus dem Bereich des Machine Learning ausgearbeitet und angewandt.
Lasst uns zusammenarbeiten
Kontakt
